红利增强 · JunQuant

当前持仓

立霸股份上海银行浦发银行渝农商行南京银行

5 只 · 每月首个交易日调仓

实时收益

9.17%

年初至今累计

当前回撤

-1.02%

距历史高水位

YTD 累计

+9.17%

与实时收益一致

▲实盘曲线 · 2026 年主图: 累计收益 · 副图: 回撤

+9.17%

策略收益

12.77%

策略年化

-16.13%

最大回撤

0.844

夏普

0.903

索提诺

50.3%

胜率

1.129

盈亏比

04/24 → 06/30

回撤区间

回撤

📊月度收益分布 2026 年 · 红涨绿跌

◇回测参照 · 2016–2025 完整回测 →

24.67%

年化收益

-23.50%

最大回撤

1.220

夏普

0.169

年化波动

68.8%

胜率

3.325

盈亏比

65%

月度胜率

5 次

10%+ 回撤

回测月度收益中位数约 +1.5%；单月最差 -16.9%（2016-01），2018-10 为 -11.7%。实盘单月跌幅超过 -12% 时，值得对照持仓复核一次。

下次调仓

按工作日估算，遇节假日顺延

—

📡 信号记录最近 5 条

### 模型信号

🔄 红利增强 ‑ 调仓信号

信号时间:2026-10-09 FRI 09:30

卖出 4 只:交通银行, 中信银行, 新澳股份, 大参林

保留 1 只:立霸股份

买入 4 只:上海银行, 浦发银行, 渝农商行, 南京银行

开始时间:2026-01-01

当前回撤:-1.55%

总收益率:8.58%

⏰ 调仓原因（正常调仓（交接顺延））

### 模型信号

🔄 红利增强 ‑ 调仓信号

信号时间:2026-09-01 TUE 09:30

卖出 3 只:五粮液, 芭田股份, 承德露露

保留 2 只:交通银行, 中信银行

买入 3 只:立霸股份, 新澳股份, 大参林

开始时间:2026-01-01

当前回撤:-3.62%

总收益率:6.30%

⏰ 调仓原因（正常调仓）

### 模型信号

🔄 红利增强 ‑ 调仓信号

信号时间:2026-08-03 MON 09:30

卖出 2 只:新奥股份, 中国石油

保留 3 只:五粮液, 芭田股份, 承德露露

买入 2 只:交通银行, 中信银行

开始时间:2026-01-01

当前回撤:-3.10%

总收益率:6.87%

⏰ 调仓原因（正常调仓）

### 模型信号

🔄 红利增强 ‑ 调仓信号

信号时间:2026-07-01 WED 09:30

卖出 1 只:中国石化

保留 4 只:五粮液, 新奥股份, 芭田股份, 承德露露

买入 1 只:中国石油

开始时间:2026-01-01

当前回撤:-16.29%

总收益率:-7.67%

⏰ 调仓原因（正常调仓）

### 模型信号

🔄 红利增强 ‑ 调仓信号

信号时间:2026-06-01 MON 09:30

卖出 3 只:上海银行, 亿联网络, 羚锐制药

保留 2 只:中国石化, 五粮液

买入 3 只:新奥股份, 芭田股份, 承德露露

开始时间:2026-01-01

当前回撤:-7.09%

总收益率:2.47%

⏰ 调仓原因（正常调仓）