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JunQuant
策略，不是猜测。

两大实战策略已稳定运行：ETF 动量轮动与小市值双策略。10年回测数据实证，配套网页看板、钉钉、Telegram 多渠道告警。

13950% 小市值复合策略 · 10年总收益
3853% ETF动量策略 · 10年总收益
10年 ETF策略 · 无亏损年份
2016— 回测起始年份
策略绩效对比 回测区间 2016.01 — 2026.02.15 · 10年1.5月
已上线 · ETF轮动
ETF 傻瓜动量模型 v5.3.2.7
全市场ETF动量轮动 · 单仓集中持有 · 每日信号
3853%
10年总收益
45.31%
年化收益
1.580
夏普比率
-22.09%
最大回撤
2.626
索提诺比率
1.590
信息比率
51.5%
胜率
2.582
盈亏比
年度收益 · 2016–2026（无负收益年份）
超额收益 +3065% vs 沪深300 · 10%+回撤 18次 进入看板 →
已上线 · 双策略
小市值 v3.3.2.7 + ETF 动量轮动
1月/4月 ETF避险 · 其余月份小市值进攻
13950%
10年总收益
65.29%
年化收益
2.090
夏普比率
-29.91%
最大回撤
3.276
索提诺比率
2.249
信息比率
59.6%
胜率
3.176
盈亏比
年度收益 · 2016–2026（2017年亏损 -12.9%）
超额收益 +11148% vs 沪深300 · 10%+回撤 16次 进入看板 →
两策略数据对照 同等回测区间 · 直接可比
指标 ETF动量 v5.3.2.7 小市值 v3.3.2.7 对比结论
总收益 3853% 13950% 小市值 +262%
年化收益 45.31% 65.29% 小市值更高
夏普比率 1.580 2.090 小市值更优
最大回撤 -22.09% -29.91% ETF更稳健
10%+回撤次数18次 16次 小市值频率更低
信息比率 1.590 2.249 小市值超额更稳
年度亏损 0次 1次(2017) ETF稳定性更高
2024年收益 +80.96% +209.1% 小市值爆发力强
执行难度 低（每日14:50）中（周二多时点）ETF更简单
平台功能
已上线
ETF动量策略 v5.3.2.7

放弃预测，追随趋势。基于动量效应自动锁定全市场最强ETF，10年无亏损年份，年化 45.31%，小资金极端友好。

策略说明书 →
已上线
小市值双策略 v3.3.2.7

聚焦小盘弹性，双策略自动切换。10年总收益超139倍，2024年单年+209%。1月/4月 ETF避险，其余月份全力进攻。

策略说明书 →
已上线
Polymarket 每日市场情报

由 OpenClaw AI 每日自动抓取全球最大预测市场 Polymarket，覆盖政治、加密、宏观等主题，09:00 SGT 准时更新。

查看情报 →
已上线
MAPS 宏观风控台

四轴宏观评分系统：商业周期、流动性、估值、拥挤度，每日自动拉取 FRED 数据打分，综合判断当前市场所处 Zone（A/B/C/D），输出仓位与杠杆建议。

查看风控台 →
规划中
多因子对冲策略

基于多因子模型构建市场中性组合，多空对冲降低系统性风险，在震荡与下行市场中持续获取稳定超额收益。

规划中
多因子全天候策略

跨资产类别动态配置，适应不同宏观环境，结合多因子模型实现风险分散，力求在各市场周期中稳健运行。

规划中
加密对冲策略

基于 VnPy / FreqTrade 构建的加密货币多因子多空对冲策略，IC加权因子合成，BTC perpetual 对冲 beta 风险。

产品路线图
当前阶段
两大实战策略稳定运行，持续优化信号质量与回测精度
Q2 2026
上线多因子对冲策略，实现市场中性收益
Q3 2026
上线多因子全天候策略，覆盖多宏观周期
Q4 2026
策略文档开放，更多回测数据与研究报告分享