三策略组合 · JunQuant

组合净值

1.0932

2026-01-01 起算 = 1

组合 YTD

+9.32%

年初按 4 : 5 : 3 起算

组合当前回撤

-3.64%

距年内组合高水位

最大偏离

4.6pp

三条腿均在目标 ±5pp 内

●ETF 动量进入看板 →

实际 37.9% · 目标 33.3% +4.6pp

+24.45%

YTD

-12.34%

当前回撤

+8.15pp

对组合贡献

纳指ETF

最新战报 2026-10-12

●红利增强进入看板 →

实际 41.6% · 目标 41.7% -0.1pp

+9.17%

YTD

-1.02%

当前回撤

+3.82pp

对组合贡献

立霸股份上海银行浦发银行渝农商行南京银行

最新战报 2026-10-12

●小市值进入看板 →

实际 20.4% · 目标 25.0% -4.6pp

-10.59%

YTD

-16.57%

当前回撤

-2.65pp

对组合贡献

中天服务宏达高科凤形股份庄园牧场

最新战报 2026-10-12

▲组合曲线 · 2026 年 2026-01-05 → 2026-10-12 · 主图: 累计收益 · 副图: 组合回撤

+9.32%

组合收益

12.98%

组合年化

-15.75%

最大回撤

0.712

夏普

0.746

索提诺

50.3%

日胜率

1.114

盈亏比

03/11 → 07/17

回撤区间

组合回撤

📊月度收益分布 · 组合 2026 年 · 红涨绿跌

◇回测参照 · 2016–2025 完整回测 →

40.90%

年化收益

-15.06%

最大回撤

2.225

夏普

2.72

Calmar

0.166

年化波动

78.3%

月度胜率

0 / 10

亏损年份

5 次

10%+ 回撤

回测单月最差 -7.7%（2018-10），月度中位数 +2.4%。小市值腿按单边 0.2% 滑点估算时，组合年化约 37–38%、回撤约 -17%，实盘预期以此为准。组合回撤超过 -20% 时，值得逐条腿复核一次。

下次再平衡

—

每年 1 月第 2–3 个交易日 · 按工作日估算，遇节假日顺延

确认小市值账户已在首个交易日清仓为现金
按三个账户总资产，调回 4 : 5 : 3；偏离不足 5pp 可不调
重算风险平价权重，与固定比例相差超过 15pp 时复评
检查 399101 合格股票数，少于 40 只触发小市值复查

📡 三条腿信号最近 8 条 · 按时间合并

● ETF 动量 2026-10-12 MON 15:30

📊 持有信号

当前持仓:纳指ETF

⏰ 持有原因（继续持有）

● 小市值 2026-10-12 MON 15:10

📊 持有信号

当前持仓:中天服务 + 宏达高科 + 凤形股份 + 庄园牧场

⏰ 持有原因（继续持有）

● ETF 动量 2026-10-09 FRI 15:30

🔄 调仓信号

买入 1:纳指ETF

⏰ 调仓原因（正常调仓）

● 小市值 2026-10-09 FRI 15:10

📊 持有信号

当前持仓:中天服务 + 宏达高科 + 凤形股份 + 庄园牧场

⏰ 持有原因（继续持有）

● 红利增强 2026-10-09 FRI 09:30

🔄 调仓信号

卖出 4:交通银行, 中信银行, 新澳股份, 大参林

买入 4:上海银行, 浦发银行, 渝农商行, 南京银行

保留 1:立霸股份

⏰ 调仓原因（正常调仓（交接顺延））

● ETF 动量 2026-10-08 THU 15:30

🔄 调仓信号

卖出 1:南方原油

买入 1:纳指ETF

⏰ 调仓原因（正常调仓）

● 小市值 2026-10-08 THU 15:10

📊 持有信号

当前持仓:中天服务 + 宏达高科 + 凤形股份 + 庄园牧场

⏰ 持有原因（继续持有）

● ETF 动量 2026-09-30 WED 15:30

📊 持有信号

当前持仓:南方原油

⏰ 持有原因（继续持有）