VIX实验室 · JunQuant

VIX

14.84

↓ -0.57 · P5

VX1 / VX2 期货

17.12 / 17.85

CONTANGO -4.11%

UVXY

16.32

↓ -1.92%

SPX

7811.54

↑ +0.59%

VIX实验室 · 实时看板 (测试阶段) Phase 1 数据 pipeline 已上线 · 历史 19 笔回测交易已重放 · 当前为虚拟跟单, 不构成实盘建议. 详细策略说明见研究文章 #01

▎ 策略C 状态等待入场信号

⚪ 空仓 · 等待入场

策略C 入场需同时满足三个条件:

✗ 近 20 日VIX峰值 16.39 > 25

✗ 过去 20 日有 backwardation (0 天)

✓ 最近 3 天稳定 contango (4/3)

▎ 策略C 历史业绩 20 笔已平仓 · 回测重放 + 实时

80.0%

胜率

+14.45%

单笔均值

+33.62%

最佳单笔

-22.90%

最差单笔

▎ 最近 7 个交易日数据来源: Yahoo + CBOE

日期	VIX	VX1	VX2	slope	状态	UVXY
2026-10-09	14.84	17.12	17.85	-4.11%	C	16.32
2026-10-08	15.41	17.62	18.01	-2.13%	C	16.64
2026-10-07	15.08	17.33	17.65	-1.77%	C	16.19
2026-10-06	15.01	17.08	17.64	-3.15%	C	16.07
2026-10-05	15.52	17.46	18.14	-3.77%	C	16.69
2026-10-02	15.31	17.65	18.34	-3.80%	C	16.97
2026-10-01	16.39	18.10	18.63	-2.82%	C	17.47

📡 最近交易 5 笔

### 回测

策略C · 止盈出场

入场日:2026-04-13

入场价:UVXY 39.57

出场日:2026-06-04

出场价:UVXY 27.64

P&L: +30.15%

持仓:52 天

### 回测

策略C · 止盈出场

入场日:2025-10-22

入场价:UVXY 53.85

出场日:2025-12-22

出场价:UVXY 36.80

P&L: +31.66%

持仓:61 天

### 回测

策略C · 持仓超时出场

入场日:2025-05-15

入场价:UVXY 108.15

出场日:2025-07-15

出场价:UVXY 86.30

P&L: +20.20%

持仓:61 天

### 回测

策略C · 曲线翻转出场

入场日:2024-12-30

入场价:UVXY 102.65

出场日:2025-03-03

出场价:UVXY 113.90

P&L: -10.96%

持仓:63 天

### 回测

策略C · 曲线翻转出场

入场日:2024-08-19

入场价:UVXY 108.50

出场日:2024-09-10

出场价:UVXY 133.35

P&L: -22.90%

持仓:22 天